Banco Central atualiza normas de risco e capital para bancos
Novas resoluções do Banco Central ajustam critérios de ponderação de risco de crédito, cálculo de mercado e exigências de capital principal.
Pontos principais
- Alteração no cálculo do Capital Principal define elementos deduzidos como brutos de passivos fiscais diferidos.
- Inclusão de riscos exóticos, como variáveis meteorológicas e de saúde, no cálculo de risco de mercado.
- Estabelecimento de fator de ponderação de risco de 100% para fundos com exposição a emissores não categorizados.
- Ajuste nos critérios de cálculo para classes de risco de crédito e novas regras para hedge de fluxo de caixa cambial.
- Revogação de dispositivos da Resolução BCB nº 470/2025 e da Circular nº 3.641/2013.
O Banco Central do Brasil publicou novas resoluções que alteram as metodologias de cálculo para riscos de mercado e crédito, além de atualizar as normas de capital principal para instituições financeiras. As mudanças incluem a definição de riscos exóticos, como fatores climáticos e de seguros, e o ajuste nos ponderadores de risco para fundos de investimento com emissores não classificados.
As novas regras também estabelecem critérios específicos para o hedge de fluxo de caixa cambial e modificam a apuração de componentes de risco em instrumentos com ativos exóticos. Enquanto a norma sobre o Capital Principal entra em vigor em 30 de outubro de 2026, as demais atualizações de risco de mercado passam a valer imediatamente após a publicação.
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