Autoridade Bancária Europeia estuda incluir calor extremo em testes de estresse

A Autoridade Bancária Europeia (EBA) está avaliando a inclusão do calor extremo como um fator de risco nos testes de estresse das instituições financeiras. A medida visa mensurar com maior precisão o impacto de eventos climáticos nas carteiras de crédito dos bancos, expandindo o foco atual, que prioriza o risco de enchentes em ciclos de testes previstos até 2027. Paralelamente, o Banco Central Europeu adotará uma política de redução no valor de garantias com alta exposição climática para mitigar possíveis perdas sistêmicas. A iniciativa responde a um cenário de crescente instabilidade, marcado por prejuízos superiores a € 200 bilhões entre 2021 e 2024. Bancos comerciais, como o BBVA, já antecipam essa tendência ao ajustar o custo de empréstimos corporativos conforme a resiliência física de seus clientes frente às mudanças climáticas, sinalizando uma mudança estrutural na precificação de riscos financeiros.