A XP implementou uma reestruturação na governança e construção de seus robôs de renda variável, visando suavizar drawdowns e melhorar a consistência dos resultados com novos filtros e portfólios descorrelacionados.
A XP anunciou uma reestruturação significativa em seus robôs de renda variável, focando em aprimorar a governança e a construção desses sistemas. As alterações visam suavizar os períodos de perdas (drawdowns) e garantir maior consistência nos resultados, sem comprometer o potencial de retorno. Para isso, foram implementados novos filtros de qualidade, limites operacionais mais rigorosos e um modelo de portfólios descorrelacionados, buscando uma performance mais estável.
Batizado de "Projeto Quant", o novo modelo incorpora técnicas avançadas como reamostragem estatística, simulações de Monte Carlo e análise de risco-retorno. A corretora sugere que os robôs sejam utilizados como um complemento estratégico na carteira dos investidores, com uma alocação recomendada entre 1% e 5% do patrimônio. Resultados iniciais indicam que os portfólios reformulados demonstram maior consistência em comparação com o modelo anterior, ressaltando a importância de processar o grande volume de dados do mercado financeiro para decisões eficazes.
